Detaillierte benutzerdefinierte Spread Analysis. Build oder wählen Sie jede benutzerdefinierte Spread und Optionstar wird sofort anzeigen Volatilitäten, Griechen, Risikografen, Wahrscheinlichkeitskurve und Preisverlauf. View Risiko Graphen in 3D. Wählen Sie aus Hunderten von vorgeworfenen Spreads mit intuitiven kurzen Hand und Risiko Grafische Formen Zum Beispiel, die ausgewählte Spread dfblightning setzen sac sap 2bOp übersetzt auf dfb Down, Fair Value, Beide Anrufe und setzt sac verkaufen bei Call Verkauf an setzen 2 kaufen Out setzen Risikografik Form. Normal Verteilung Wahrscheinlichkeit Kurve mit detaillierteren Plotten und schattigen Profit Zone. Wählen Sie aus der Wahrscheinlichkeit ODER Odds. Odds stellt die Glücksspiel Auszahlung zum Beispiel 25 Wahrscheinlichkeit 25 1 - 25 Quoten 333 3 bis 1 Odds Auszahlung. Alle griechen vorhanden und totaled. Dynamische Wahrscheinlichkeit von Profit-Diagramm mit Break-even-Punkte OR std Abweichung von Die mittlere. Erweiterte Kalender-Spread-Analyse und Risikodiagramme In der Lage, den Gewinnverlust vs Preis der diagonalen und regelmäßigen Kalender Spreads mit zwei verschiedenen expirations. Risk-Graphen auch von return. Recommended Spreads basiert auf der Richtung, die Sie denken, dass der zugrunde liegende Optionstar Wird automatisch generieren die Spreads am günstigsten für die aktuelle Bewertung der bei den Geld-Anrufe und setzt unterhalb, die bei den Geld-Anrufe und Puts sind teuer im Vergleich zu ihren theoretischen Die ausgewählte Richtung ist Down so Optionstar wird bärische Spreads, die meistens zu generieren Haben Optionsoptionen. Höhere Definition Risk Graphs Optionstar wird Risk Graphs bis zu 21 Plots. Copyright 2010 Star Research, Inc. weder Star Research, Inc noch Optionstar Software machen Handel Empfehlungen Keine der Charts oder Informationen in diesen Seiten enthalten sind, wie zu verstehen Eine Aufforderung, irgendwelche dieser Strategien zu handeln Darüber hinaus ist keiner der in den Graphen enthaltenen Preise aktuell Alle Daten werden nur als theoretische Beispiele für Informationszwecke zur Verfügung gestellt. Beraten Sie einen qualifizierten Optionsmakler, bevor Sie eine Position einnehmen, in der Sie nicht vertraut sind. Es besteht Verlustrisiko In allen handel. Optionen Risiko-Diagramme Visualisierung Profit Potential. Trading-Optionen können kompliziert erscheinen, aber es gibt Werkzeuge zur Verfügung, die die Aufgabe vereinfachen können Zum Beispiel kann ein Computer und die richtige Software kümmern sich um die ziemlich komplexe Mathematik erforderlich, um den fairen Wert zu berechnen Einer Option Um erfolgreich zu handeln, müssen die Anleger ein gründliches Verständnis des potenziellen Gewinns und des Risikos für jeden Handel haben, den sie in Erwägung ziehen. Hierzu werden die Hauptwerkzeug-Optionshändler verwendet, die als Risikograph bezeichnet werden. Der Risikografen, der oft als Gewinnverlust bezeichnet wird Diagramm, bietet eine einfache Möglichkeit, die Wirkung von, was passieren kann, eine Option oder eine komplexe Option Position in der Zukunft Risk Graphen können Sie auf einem einzigen Bild Ihr maximales Gewinnpotenzial sowie die Bereiche mit dem größten Risiko Die Fähigkeit zu sehen, Lesen und verstehen, Risiko-Graphen ist eine kritische Fähigkeit für alle, die Optionen handeln wollen Erstellen eines zweidimensionalen Risiko-Grafik Lassen Sie s beginnen, indem Sie zeigen, wie man eine einfache Risikograche einer langen Position in der zugrunde liegenden - sagen, 100 Aktien der Aktie bei 50 eine Aktie Mit dieser Position würden Sie 100 Gewinn für jeden Ein-Dollar-Anstieg in den Preis der Aktie über und über Ihre Kostenbasis Für jeden Ein-Dollar-Drop unter Ihre Kosten, würden Sie verlieren 100 Diese Risiko-Belohnung Profil ist einfach In einem Tisch zu zeigen. Um dieses Profil visuell anzuzeigen, nimmst du einfach die Zahlen aus dem Tisch und zeichnet sie in der Grafik dar. Die horizontale Achse der x-Achse stellt die Aktienkurse dar, die in aufsteigender Reihenfolge markiert sind. Die vertikale Achse der y-Achse steht für Die möglichen Gewinn - und Verlustzahlen für diese Position Hier ist das zweidimensionale Bild, das produziert wird. Um das Diagramm zu lesen, schaut man sich nur einen Aktienkurs entlang der horizontalen Achse an, sagen wir 55 und gehe dann gerade nach oben, bis du den blauen Profit getroffen hast Verlustlinie In diesem Fall liegt der Punkt mit 500 auf der vertikalen Achse nach links und zeigt an, dass bei einem Aktienkurs von 55 Sie einen Gewinn von 500 haben würden. Der Risikografen erlaubt Ihnen, eine Menge von Informationen zu erfassen, indem Sie betrachten Ein einfaches Bild Zum Beispiel wissen wir auf einen Blick, dass der Break-even-Punkt bei 50 liegt - der Punkt, an dem die Gewinnverlustlinie kreuzt. Das Bild zeigt auch sofort, dass bei einem Abzug der Aktienkurse Ihre Verluste immer größer werden Der Aktienkurs trifft auf Null, wo würden Sie Ihr ganzes Geld verlieren Auf der Oberseite, da der Aktienkurs steigt, steigt Ihr Gewinn mit einem theoretisch unbegrenzten Gewinnpotenzial weiter. Für mehr Einblicke sehen Sie, was ist Option Moneyness Optionen und die dritte Dimension Time Creating Eine Risikograche für Optionsgeschäfte umfasst alle die gleichen Grundsätze, die wir gerade abgedeckt haben Die vertikale Achse ist Gewinnverlust, während die horizontale Achse die Preise der zugrunde liegenden Aktie zeigt. Sie müssen einfach den Gewinn oder Verlust zu jedem Preis berechnen, legen Sie den entsprechenden Punkt in die Diagramm, und dann zeichnen Sie eine Linie, um die Punkte zu verbinden. Leider, wenn Sie Optionen analysieren, ist es nur so einfach, wenn Sie eine Option Position am Tag der Option s ablaufen, bei der Bestimmung Ihrer potenziellen Gewinn oder Verlust ist nur eine Frage von Vergleich des Ausübungspreises der Option s zum Aktienkurs Aber zu einem anderen Zeitpunkt zwischen dem Zeitpunkt des Eintritts in die Position und dem Verfalltag gibt es andere Faktoren als den Preis der Aktie, die einen großen Einfluss auf den Wert einer Option haben können. Ein entscheidender Faktor ist die Zeit In der oben genannten Form, macht es keinen Unterschied, ob die Aktie bis zu 55 morgen oder ein Jahr ab jetzt - unabhängig von der Zeit, Ihr Gewinn wäre 500 Aber eine Option ist ein Verschwendung Asset Für jeden Tag, dass Pässe, eine Option lohnt sich ein wenig weniger alles andere gleich gleich Das bedeutet, das Element der Zeit macht die Risikograche für jede Option Position viel komplexer. On einem zweidimensionalen Diagramm zeigt eine Option Position, gibt es normalerweise mehrere verschiedene Linien, jeder Die die Leistung Ihrer Position zu verschiedenen projizierten Daten darstellt Hier ist die Risikograche für eine einfache Option Position, ein langer Aufruf zu zeigen, wie es unterscheidet sich von der Risiko-Grafik, die wir für die Aktie gezeichnet haben. Kaufende diese Februar 50 Aufruf auf ABC Corp gibt Ihnen die Rechts aber nicht die Verpflichtung, die zugrunde liegende Aktie zu einem Preis von 50 bis zum 19. Februar zu kaufen, das Verfalldatum, das wir sagen, ist 60 Tage ab jetzt Die Call-Option ermöglicht es Ihnen, die gleichen 100 Aktien für wesentlich weniger als es kosten zu kontrollieren Kaufe die Aktie in diesem Fall Sie zahlen 2 30 pro Aktie für das Recht So egal wie weit der Aktienkurs fällt der maximale potenzielle Verlust ist nur 230.This Diagramm, mit drei verschiedenen Linien, zeigt den Gewinnverlust an drei verschiedenen Daten Die Line Legende auf der rechten Seite zeigt, wie viele Tage aus jeder Zeile steht Die durchgezogene Linie zeigt den Gewinnverlust für diese Position bei Verfall, 60 Tage ab jetzt T 60 Die gestrichelte Linie in der Mitte zeigt den wahrscheinlichen Gewinnverlust für die Position in 30 Tagen T 30, auf halbem Weg zwischen heute und Ablauf Die gepunktete Linie an der Spitze zeigt den wahrscheinlichen Gewinn oder Verlust der Position heute T 0.Notice die Wirkung der Zeit auf die Position Als Zeit vergeht der Wert der Option langsam zerfällt Beachten Sie auch, dass dieser Effekt ist Nicht linear Wenn es noch genügend Zeit bis zum Verfall gibt, ist nur ein bisschen verloren gegangen jeden Tag wegen der Wirkung von Zeitverfall Da Sie näher an den Auslauf kommen, beginnt dieser Effekt zu beschleunigen, aber bei einer anderen Rate für jeden Preis Werfen Sie einen genaueren Blick auf diese Zeit Verfall Sagen Sie den Aktienkurs bleibt bei 50 für die nächsten 60 Tage Wenn Sie zum ersten Mal die Option kaufen, starten Sie auch an der Nulllinie mit weder einen Gewinn noch einen Verlust Nach 30 Tagen, auf halbem Weg zum Verfall Tag, Sie haben einen Verlust von 55 Am Verfalltag, wenn die Aktie noch bei 50 ist, ist die Option wertlos und Sie verlieren die gesamte 230 Beobachten Sie die Beschleunigung der Zeit verfall Sie verlieren 55 in den ersten 30 Tagen, aber 175 in den folgenden 30 Tage Gemeinsam zeigen die mehrfachen Zeilen diesen beschleunigenden Zeitabfall grafisch Erfahren Sie mehr in der Bedeutung von Zeitwert in Optionen Trading. Is es möglich, Volatilität als eine vierte Dimension hinzuzufügen Für jeden anderen Tag zwischen jetzt und Ablauf, können wir nur projizieren eine wahrscheinliche, oder Theoretisch, Preis für eine Option Diese Projektion basiert auf den kombinierten Faktoren nicht nur dem Aktienkurs und der Zeit bis zum Verfall, sondern auch der Volatilität. Und der Unterschied zwischen der Kostenbasis auf der Option und dem theoretischen Preis ist der mögliche Gewinn oder Verlust Dass der Gewinn oder Verlust, der in der Risikograche einer Optionsposition angezeigt wird, auf theoretischen Preisen basiert und damit auf die eingesetzten Inputs. Bei der Bewertung des Risikos eines Optionshandels werden viele Händler, insbesondere diejenigen, die gerade anfangen, Neigen dazu, sich fast ausschließlich auf den Preis des zugrunde liegenden Aktienbestandes zu konzentrieren und die Zeit, die in einer Option verbleibt. Aber irgendwelche Handelsoptionen sollten sich auch immer der aktuellen Volatilitätssituation bewusst sein, bevor sie irgendeinen Handel betreten Um zu beurteilen, ob eine Option derzeit billig oder teuer ist, schauen Sie sich an Seine gegenwärtige implizite Volatilität gegenüber den historischen Lesungen und Ihre Erwartungen für die zukünftige implizite Volatilität. Wenn wir zeigen, wie die Wirkung der Zeit im vorherigen Beispiel zeigen, gehen wir davon aus, dass die aktuelle Ebene der impliziten Volatilität würde nicht in die Zukunft ändern Während dies kann Eine vernünftige Annahme für einige Aktien, ignorieren die Möglichkeit, dass die Volatilität kann sich ändern, können Sie ernsthaft unterschätzen das Risiko in einem potenziellen Handel beteiligt Aber wie können Sie eine vierte Dimension zu einem zweidimensionalen Diagramm hinzufügen. Die kurze Antwort ist, dass Sie Can t Es gibt Möglichkeiten, komplexere Graphen mit drei oder mehr Achsen zu erstellen, aber zweidimensionale Graphen haben viele Vorteile, nicht zuletzt, dass sie sich leicht merken und später visualisieren können. So macht es Sinn, mit dem traditionellen Zwei - Dimensionalen Graphen, und es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun, während die Behandlung des Problems der Hinzufügen einer vierten Dimension. Der einfachste Weg ist einfach, um eine einzelne Nummer für das, was Sie erwarten, dass die Volatilität in der Zukunft zu sein, und dann schauen, was passieren würde Die Position, wenn diese Veränderung der impliziten Volatilität auftritt Diese Lösung gibt Ihnen mehr Flexibilität, aber die daraus resultierende Grafik wäre nur so genau wie Ihre Vermutung für zukünftige Volatilität Wenn implizite Volatilität sich als ganz anders als Ihre ursprüngliche Vermutung, der projizierte Gewinn oder Verlust für die Position wäre auch off erheblich. Adding Volatilität, Haltezeit Konstante Der andere Nachteil zur Schätzung und Eingabe eines Wertes ist, dass die Volatilität immer noch auf einem konstanten Niveau gehalten wird Es ist besser, in der Lage zu sehen, wie inkrementelle Änderungen in der Volatilität beeinflussen Position Das heißt, wir brauchen eine grafische Darstellung einer Position s Empfindlichkeit gegenüber Änderungen der Volatilität, ähnlich dem Graphen, der die Wirkung der Zeit auf eine Option s Wert zeigt. Dazu verwenden wir den gleichen Trick, den wir vorher verwendet haben - eine der Variablen behalten Konstante, in diesem Fall Zeit statt Volatilität Für Hintergrund lesen, schauen Sie sich die Optionen Volatility Tutorial. So weit haben wir einfache Strategien verwendet, um Risiko-Graphen zu illustrieren, aber jetzt lassen Sie sich die komplizierter lange Straddle, die Kauf eines Anrufs und ein Setzen beide in den gleichen Bestand, und beide mit dem gleichen Streik und Ablauf Monat Diese Option Strategie hat den Vorteil, zumindest für unseren Zweck hier, sehr empfindlich auf Veränderungen in der Volatilität. Again, sagen, der Ablauf ist 60 Tage ab jetzt Dies Ist ein Bild von dem, was der Handel aussieht genau 30 Tage ab jetzt, auf halbem Weg zwischen heute und dem Februar Ablaufdatum Jede Zeile zeigt den Handel auf einer anderen Ebene der impliziten Volatilität, und es gibt eine Erhöhung der 2 5 in der Volatilität zwischen jeder Zeile Die durchgezogene Linie ist der Gewinnverlust für diese Position bei V 0 oder bei keiner Änderung von der aktuellen Volatilität Die nächste Zeile zeigt den wahrscheinlichen Gewinnverlust, der auftreten würde, wenn die implizite Volatilität um 2 5 innerhalb von 30 Tagen ab sofort steigt Auf der rechten Seite zeigt genau an, was jede Zeile repräsentiert. Diese Methode zeigt die isolierte Wirkung von Änderungen der impliziten Volatilität Da die Volatilität steigt, steigt Ihr Gewinn oder je nach dem Aktienkurs, verliert der Verlust. Das umgekehrte ist auch wahr Jede Abnahme der impliziten Volatilität verletzt diese Position und reduziert mögliche Erträge - diese Effekte auf die Leistung sollten vom Optionshändler vor der Eintragung in die Position verstanden werden. Wir haben bereits erwähnt, dass wir die Wirkung von Volatilitätsänderungen anzeigen lassen würden, müssten wir die Zeit konstant halten Diagramm zeigt, was der Handel sieht nur an einem bestimmten Tag, die Wirkung der Zeit ist nicht vollständig abgestreift Beachten Sie, dass zu einem Aktienkurs von 50 die V 0-Linie zeigt, wird es einen Verlust von 150 Dieser Verlust für den langen Anruf und setzen Kombiniert ist nur aufgrund von 30 Tagen Zeitverfall. Wenn Sie Erfahrungen sammeln und ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie sich die Optionen verhalten, wird es auch einfacher, sich vorzustellen, was ein Volatilitätsrisikogeschädel aussehen würde, bevor und nach dem bestimmten Datum, das gezeichnet wird Bottom Line Es ist unwahrscheinlich, dass du in der Lage bist, die Oberseite deines Kopfes vorherzusagen, was eine Option Handel wahrscheinlich ist. Auch wenn du einen Händler kaufte, kaufte 15 von den 50er Jahren im Januar 50 und verkaufte 10 von den 55er Jahren 1 20, wäre es schwierig, Gewinn und Verluste zu projizieren. Visualisierung, wie der Handel durch zeitliche Änderungen, Volatilität und den Aktienkurs beeinflusst wird, ist noch härter. Aber das ist, was Risikografen sind für Sie lassen Sie das wahrscheinliche Verhalten jeder Option zu isolieren Position, egal wie komplex, zu einem einzigen Bild, das leicht zu merken ist Später, auch wenn ein Bild der Grafik nicht direkt vor Ihnen ist, nur sehen ein aktuelles Zitat für die zugrunde liegende Aktie können Sie eine gute Idee haben Wie gut ein Handel tut Das ist der Grund, warum das Verständnis, wie man Gewinnverlustdiagramme einsetzt, eine unentbehrliche Fähigkeit für jeden Optionshändler ist. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Eine statistische Maßnahme Der Verteilung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Es handeln der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe , Private Haushalte und die gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer Gewählt von der Bankrott Firma aus einem Pool von Bietern. Option Strategie Lab. Geben Sie Ihre Preis oder Volatilität Prognosen für ein Basiswert und die Option Strategy Lab wird eine Liste der einzelnen und komplexen Option Strategien, die potenziell profitieren auf der Grundlage der Prognose. To öffnen Das Optionsstrategie-Lab. Von innerhalb des Mosaiks verwenden Sie das Dropdown-Menü des neuen Fensters und wählen Sie Optionsanalyse und dann Optionsstrategie Lab. Von innerhalb von Classic TWS verwenden Sie das Menü Trading Tools und wählen Option Strategy Lab. Wenn Sie zum ersten Mal das Options Strategy Lab öffnen , Öffnet sich der Strategy Scanner, um Ihnen zu erlauben, Ihre Prognosedaten einzugeben. Um die Option Strategy Lab.1 zu füllen. Geben Sie im Strategy Scanner den Basiswert ein. 2 Definieren Sie Ihre Prognose, einschließlich des Bereichs, zwischen jetzt und einem ausgewählten letzten Handelstag. Preis oder Volatilität als prognostischer Fahrer. Die vorhergesagte Aktion des Preises oder der Volatilität Wählen Sie aus. Be rangebound. Move mindestens. Die Inkrementierung und Einheit wählen Sie aus Wert oder Prozentsatz.3 Falls gewünscht, filtern Sie Ihre Ergebnisse durch Premium, Delta, Strike oder Letzter Handelstag Sie können mehrere Filter auswählen und mehrere Werte innerhalb jedes Filters definieren.4 Klicken Sie auf Fertig, um das lab. Order Entry zu füllen. Die im Scanner ausgewählte Strategie füllt das Order Entry Panel Jedes Mal, wenn Sie eine neue Strategie auswählen, ist das Order Entry Panel Repopulated. Modify Auftragsparameter im Abschnitt "Order Entry" am unteren Rand des Panels, und klicken Sie auf Submit, um die Strategie zu handeln Bevor Sie den Auftrag einreichen, können Sie die Prognose-basierte Strategie mit den Charts und Grafiken analysieren. Analyze Strategien im Scanner. Basierend auf Ihrer Prognose gibt der Scanner eine Liste von Optionen oder komplexe Optionsstrategien zurück, die potenziell rentabel sein werden, wenn Ihre Prognose korrekt ist. Einige Felder im Scanner enthalten. Sharpe Ratio - die Maßnahme der Überschussrendite die Risikoprämie pro Einheit der Abweichung für die Strategie. Return Risiko-Verhältnis - das Verhältnis der maximalen potenziellen Gewinn zu den maximalen potenziellen Verlust. Probability of Profit - der Markt implizierte Wahrscheinlichkeit eines Gewinns. Maximum Potential Gain. Maximum Potenzielle Gain als Prozentsatz Ihrer Investition. Maximum Potential Loss. Maximum Potenzielle Verlust als Prozentsatz Ihrer Investition. Break Even Point - der zugrunde liegende Preis s erforderlich für eine Strategie zu brechen even. Hold Ihre Maus über einen Wert in jedem Feld, um die Definition zu sehen Fügen Sie weitere Felder, indem Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol konfigurieren und dann wählen Konfigurieren Sie die Spalten. Analyze the Price Target. The Preis Ziel Chart zeigt den aktuellen Basiswert in gelb hervorgehoben, und der Zielpreis auf der Grundlage Ihrer Prognose in rot. Der blau schattierte Bereich stellt die geschätzte Preisspanne zu einer Standardabweichung Drag the punktierte Zeile zu Ändern Sie die Ablaufdatum der Strategie-Performance. Jede Strategie, die im Scanner überprüft wird, wird im Vergleichstabelle dargestellt. Bei der Standardeinstellung ist das Diagramm auf das heutige Datum gesetzt, aber Sie können den letzten Handelstag auswählen, den Sie in Ihrer Prognose oder einem beliebigen Datum zwischen heute und angegeben haben Der letzte Trading Day. Strategy Detail. Die Performance Details Charts bieten einen Nahaufnahmen Blick auf die Option oder Strategie im Scanner ausgewählt Verwenden Sie den Selektor, um die Vergleichskategorie zu ändern. Der letzte Handelstag wird durch das Datum in Ihrer Prognose getrieben, und Kann durch Ändern des Datums im Performance-Vergleich geändert werden oder durch Ziehen der Datumszeile im Preisziel-Diagramm.
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